《國際油價波動分析與預(yù)測》出版發(fā)行

　　《國際油價波動分析與預(yù)測》 盧全瑩 汪壽陽 著 科學(xué)出版社

　　  隨著世界上多數(shù)國家不斷強(qiáng)化綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)，不斷深入能源革命，國際石油市場出現(xiàn)了新的結(jié)構(gòu)特征和動態(tài)演化規(guī)律。鑒于此變化，業(yè)內(nèi)亟需對相關(guān)的理論問題和分析方法進(jìn)行創(chuàng)新性研究。近日，中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心盧全瑩博士和汪壽陽教授的專著《國際油價波動分析與預(yù)測》由科學(xué)出版社正式出版。

　　  本書基于全球能源轉(zhuǎn)型的時代背景，系統(tǒng)地分析了原油價格的驅(qū)動機(jī)理，并在此基礎(chǔ)上分別基于動態(tài)貝葉斯結(jié)構(gòu)時間序列（Dynamic Bayesian Structural Time Series, DBSTS）模型、變量選擇-LSTM（Variable Selection-Long Short Term Memory, VB-LSTM）集成模型、帶有區(qū)間值外生變量的閾值自回歸區(qū)間（Threshold Autoregressive Interval with Interval-Valued Exogenous Variables，TARIX）模型等前沿的機(jī)器學(xué)習(xí)和計量模型對原油價格進(jìn)行了分析與預(yù)測；其次，在重大突發(fā)事件背景下，提出了產(chǎn)品劃分-K-Means（Product Partition Model-K-means, PPM-KM）聚類集成模型和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)-谷歌搜索指數(shù)（Bayesian Network-Google Search Index，BN-GSI）研究框架，試圖解決拐點預(yù)測難題，豐富并完善了原油價格分析與預(yù)測理論；此外，提出了供給沖擊-油價波動-經(jīng)濟(jì)影響（Supply Stock-Price Volatility-Economics Impact, SS-PV-EI）分析框架，研究了石油市場供給阻滯對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊效應(yīng)。

　　  本書選題源于現(xiàn)實情況，問題剖析系統(tǒng)深入，系統(tǒng)地構(gòu)建了國際油價驅(qū)動機(jī)理與波動特征的分析與預(yù)測框架。針對當(dāng)前石油市場的特點和所處階段，探索其機(jī)制，揭示其規(guī)律，提出新的研究方法。同時，作者團(tuán)隊重視研究方法的創(chuàng)新，在書中引入了區(qū)間數(shù)據(jù)模型來彌補(bǔ)點值模型的信息損失，刻畫了價格趨勢和波動的非線性特征，通過信息增益提高預(yù)測的準(zhǔn)確性。

　　  據(jù)中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長洪永淼介紹，汪壽陽教授帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊是我國較早系統(tǒng)性研究能源環(huán)境經(jīng)濟(jì)與管理問題的研究團(tuán)隊之一，他們圍繞社會發(fā)展所面臨的多個能源和環(huán)境管理問題，創(chuàng)建了多種科學(xué)的研究方法，取得了一系列具有重要影響的原創(chuàng)性學(xué)術(shù)研究成果。這次科學(xué)出版社出版汪壽陽教授團(tuán)隊在能源經(jīng)濟(jì)與管理領(lǐng)域的新作，相信將會進(jìn)一步促進(jìn)中國能源經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)科的發(fā)展，也將積極推動經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測領(lǐng)域的理論研究與方法創(chuàng)新。